Signaux de Trading: La Moyenne Mobile

Il y a plusieurs types de MM différentes. Et chacun peut la paramétrer avec le nombre de périodes (minutes, heures, jours, semaines, etc) qu’il. Mais l’expérience des plus grands traders des ces quarante dernières années a servie à trouver un consensus pour garder les plus pertinentes. Celles qui donnera des signaux de trading forts et fiables.

Définition

Une moyenne mobile permet de lisser une série de valeurs exprimées en fonction du temps chronologique. C’est un indicateur reflétant la valorisation moyenne d’une crypto sur une période donnée, tout en s’affranchissant des aberrations de cours. En effet, elle représente l’ensemble des niveaux de prix sur une certaine période divisé par le nombre de niveaux de prix afin d’obtenir une ligne de tendance. Elle est surtout utilisée comme indicateur de tendance haussière ou baissière du prix et de changement de tendance. 

Le calcul d’une moyenne mobile nécessite une certaine quantité de données. Une Moyenne Mobile sur 7 jours nécessitera 7 jours de données, une Moyenne Mobile sur 1 an aura besoin de 365 jours. La plus couramment utilisée est celle sur 200 jours car elle dicte une tendance sur le long terme.

Exemple

Une Moyenne Mobile de 20 jours : on prend les 20 derniers prix de clôtures d’une crypto (1j, 1S, etc) et on les divise par 20. Ça permet de lisser les prix en s’affranchissant

Quelle Moyenne Mobile choisir?

Il n’y a pas de réponse universelle. Ca dépend des échelles de temps que vous voulez trader. Ça dépend aussi de la volatilité et de votre horizon d’investissement. En général, les plus utilisées sont les 10, 20, 30, 50, 100 et 200.

Les 3 types de Moyenne Mobile

1. Moyenne Mobile simple (arithmétique): c’est la plus répendue. On additionne les cours de clôture en les divisant par le même nombre de période. Mais cette Moyenne Mobile donne un poids égal à chaque période, ce qui ne la rend pas très réactive. 
2. Moyenne Mobile pondérée: il y a un coefficient d’importance sur chaque période. La période plus ancienne aura une importance plus faible que la période récente. Le but est de mettre en relief les variations de prix en fonction de leur ordre d’apparition. Hier 30, avant-hier 29.
3. Moyenne Mobile Exponentielle : meilleur outil de suivi de tendance,. C’est une variante de la Moyenne Mobile pondérée.Elle est calculée en ajoutant une fraction de prix de clôture du jour à la valeur de la Moyenne Mobile du jour précédent. . Elle accorde une plus forte pondération aux cours les plus récents, ce qui la rend plus réactive aux mouvements des du marché crypto. Une Moyenne Mobile pondérée est plus précise et une Moyenne Mobile exponentielle est plus réactive. 

Comment utiliser une moyenne mobile?

• Générer des signaux de trading : on observe comment le prix se situe face à la Moyenne Mobile. 
• Identifier une tendance : si le prix est au-dessus de la Moyenne Mobile, c’est une tendance haussière. A l’inverse, si le prix est en-dessous de la Moyenne Mobile, la tendance est baissière. Si le prix oscille au-dessus et en-dessous, on est dans un range. 
• Si le prix casse la Moyenne Mobile à la hausse, c’est un signal d’achat. C’est un signal plus ou moins fort suivant la période que vous analysez. Une Moyenne Mobile de 50 jours aura moins d’impact qu’une Moyenne Mobile de 200 jours. Inversement, la cassure par le bas d’une Moyenne Mobile est un signal de vente. 
• Voir première photo

Utiliser plusieurs moyenne mobiles

Voir 2^ème photo

• On peut observer la position d’une Moyenne Mobile court terme (MM50) à une Moyenne Mobile long terme (MM200). Si la Moyenne Mobile court terme se trouve au-dessus de la Moyenne Mobile long terme et que leur espacement s’accroit, c’est un signal d’achat Inversement, c’est un signal de vente. Si les 2 Moyennes Mobiles sont confondues, c’est un range. 
• Par croisement: une Moyenne Mobile court terme franchissant une Moyenne Mobile long terme est un signal d’achat fort. Et une cassure d’une Moyenne Mobile long terme par une Moyenne Mobile court terme indique un renversement de tendance court terme. Les plus utilisés : MM20 et MM50 (court terme), MM20 et MM200 (moyen terme) et MM50 et MM200 (long terme) plus connu sous le nom de Death Cross (MM50 passe en-dessus) et Golden Cross (MM50 passe au-dessus)

• Trading avec les moyennes mobiles

• Scalping : méthode très court terme (quelques secondes ou minutes). Sur des timeeframes 1m et 5m, on utilise le plus souvent les MM5, MM8 et MM15. On peut aussi s’accompagner du RSI et du MACD. 
• Day-Trading : MM7, MM20, MM25, MM50 et MM100. 
• Swing trading: MM20, MM25, MM50, MM100 et MM200