Les traders de bitcoin privilégient les options de vente

Augmentation des paris à la baisse sur le marché du bitcoin

Les données de Deribit montrent que les traders se concentrent sur les options de vente à des prix d’exercice de 58’000$, 52’000$ et 48’000$. Ce comportement suggère que les traders anticipent un soutien potentiel à ces niveaux de prix ou se couvrent activement contre une baisse.

Une récente correction des prix sur le marché du bitcoin a choqué l’espace de négociation des options. Les analystes font état d’une augmentation significative des paris à la baisse. Les traders s’inquiètent de plus en plus de la trajectoire du cours du bitcoin à court terme, comme en témoignent l’augmentation de l’intérêt ouvert pour les options de vente et l’envolée de la volatilité implicite.

Un sentiment baissier sur les options de bitcoin

Deribit montre que le ratio put-call pour les options sur le bitcoin a dépassé l’unité à l’approche de l’échéance hebdomadaire de vendredi. Cette augmentation indique un sentiment baissier sur le marché car les traders s’engagent dans un nombre beaucoup plus important d’options de vente. Ils profitent si le prix baisse, par rapport aux options d’achat qui profitent des hausses de prix.

Une augmentation de l’intérêt ouvert des options sur le bitcoin est largement due à une augmentation de l’intérêt ouvert relatif des options de vente, cohérente avec la récente correction du prix de l’actif. Les traders d’options sur le bitcoin augmentent leurs paris à la baisse et leurs couvertures. Un pic dans les ratios de volume put-call ainsi que l’asymétrie de l’option 25-delta à un mois ont signalé une augmentation significative de la demande de protection à la baisse.

La volatilité implicite du bitcoin en hausse

On peut remarquer une augmentation significative de la volatilité implicite du bitcoin. Cet indicateur, qui mesure les attentes du marché quant aux fluctuations futures du cours, a atteint environ 50.5% pour les options à un mois in the money. Les opérateurs paient une prime pour les options dont la volatilité implicite est plus élevée. Cela indique qu’ils sont prêts à payer davantage pour se protéger contre les mouvements de prix potentiels.

En outre, le rapport fait état d’une structure à terme inversée de la volatilité, un scénario dans lequel les options à court terme ont des volatilités implicites nettement plus élevées que les options à plus long terme. Cela peut être le signe d’une tendance baissière excessive sur le marché des options.

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Crypto Ayor
Crypto Ayor
Né dans la crypto en 2017. Premier bullrun vécu et premières désillusions. J'ai appris pendant le bear market et le monde des cryptos n'a (presque) plus de secrets pour moi. De formation économique universitaire, j'ai travaillé dans les banques et les Family Offices. La finance est mon background, les cryptos mon avenir.

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